財(cái)聯(lián)社10月10訊（編輯 劉晨）央行今日宣布創(chuàng)設(shè)首期規(guī)模5000億元互換便利。債市情緒回暖，國(guó)債期貨、現(xiàn)券雙雙大漲，30年期主力合約漲0.96%。具體來(lái)看：

國(guó)債期貨收盤(pán)集體上漲，30年期主力合約漲0.96%，為8月初以來(lái)全天最大漲幅，10年期主力合約漲0.31%，為2022年12月中旬以來(lái)最大漲幅。此外，5年期主力合約漲0.26%，2年期主力合約漲0.07%。

銀行間主要利率債收益率全線(xiàn)下行，截至下午16:30，10年期國(guó)債活躍券240011收益率下行4bp報(bào)2.1325%，30年期國(guó)債活躍券230023收益率下行6.5bp報(bào)2.275%，10年期國(guó)開(kāi)活躍券240210收益率下行4bp報(bào)2.225%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：QB，財(cái)聯(lián)社整理）

交易員表示，經(jīng)過(guò)節(jié)前和本周前兩個(gè)交易日的調(diào)整，存單和短債的價(jià)值凸顯。權(quán)益市場(chǎng)情緒趨于穩(wěn)定，對(duì)流動(dòng)性有一定釋放作用，對(duì)債市短端形成提振。另外下午有傳聞增量財(cái)政政策規(guī)模可能在兩萬(wàn)億，這個(gè)量對(duì)債市沖擊有限，所以長(zhǎng)端利率也大幅下行。

工商銀行公布了存量房貸利率具體調(diào)整方案。工商銀行App顯示，2024年10月25日，符合相應(yīng)條件的存量住房貸款利率將統(tǒng)一批量調(diào)整為不低于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)減30個(gè)基點(diǎn)。

央行決定創(chuàng)設(shè)“證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利(SFISF)”，支持符合條件證券、基金、保險(xiǎn)公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產(chǎn)為抵押，從人民銀行換入國(guó)債、央行票據(jù)等高等級(jí)流動(dòng)性資產(chǎn)。首期操作規(guī)模5000億元。

公開(kāi)市場(chǎng)方面，央行公告稱(chēng)，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，10月10日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了1500億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日2920億元逆回購(gòu)到期。

資金面方面，Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行9.1BP報(bào)1.527%；7天期下行10.3BP報(bào)1.7%；14天期上行1.8BP報(bào)1.941%；1個(gè)月期持平報(bào)1.82%。

銀行間回購(gòu)定盤(pán)利率多數(shù)上漲。FR001報(bào)1.6500%，跌15.00個(gè)基點(diǎn)；FR007報(bào)2.1000%，漲5.00個(gè)基點(diǎn)；FR014報(bào)2.2000%，漲20.00個(gè)基點(diǎn)。

銀銀間回購(gòu)定盤(pán)利率多數(shù)下跌。FDR001報(bào)1.5300%，跌12.00個(gè)基點(diǎn)；FDR007報(bào)1.8000%，跌5.00個(gè)基點(diǎn)；FDR014報(bào)1.9500%，漲5.00個(gè)基點(diǎn)。

一級(jí)市場(chǎng)方面：

中國(guó)進(jìn)出口銀行24進(jìn)出13(增發(fā))已結(jié)束招標(biāo)，期限3年，中標(biāo)利率1.7716%，全場(chǎng)倍數(shù)4.41，邊際倍數(shù)1.58。

交易所債券市場(chǎng)收盤(pán)，地產(chǎn)債漲跌不一。

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今日交易所市場(chǎng)非金信用債跌幅排行前五的分別是：H9龍控01、H8龍控05、24川高01、22萬(wàn)科06、21瑞麗債。具體如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今日交易所市場(chǎng)非金信用債漲幅排行前五的分別是：H0寶龍04、H1融創(chuàng)03、H0融創(chuàng)03、24文藍(lán)01、21融強(qiáng)01。具體如下：

銀行間回購(gòu)利率漲跌不一，具體如下：

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，財(cái)聯(lián)社整理）

存單方面，今日3M期國(guó)股在1.85%-1.91%位置需求較好，較前一日上行0.04bp，1Y期國(guó)股報(bào)在1.95%-2.02%的位置，較前一日下行3.5bp。AAA級(jí)存單方面，9M成交在2.02%，1Y成交在2.01%的位置。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，財(cái)聯(lián)社整理）